O HEDGE SIMULTÂNEO DOS RISCOS DE PREÇO E DE CÂMBIO DA PRODUÇÃO DE SOJA EM RONDONÓPOLIS (MT), UTILIZANDO CONTRATOS DA BOVESPA-BM&F

A decisão de hedge simultâneo dos produtores de soja de Mato Grosso com contratos futuros de preço e taxa de câmbio da BOVESPA-BM&F foi analisada. Um modelo de hedge simultâneo do risco de preços e taxa de câmbio foi obtido e as eficiências de diferentes estratégias de hedge foram calculadas. As principais conclusões foram que o hedge simultâneo de risco de preços e a taxa de câmbio reduzem de forma acentuada o risco da receita total, comparativamente ao hedge de preços isolado. A mitigação do risco de taxa de câmbio, em conjunto com o de preços é fundamental para uma gestão estratégica dos exportadores de commodities.


Variant title:
The price and exchange rate risk simultaneous hedge of the Rondonópolis (MT) soybean production using future contracts of Bovespa-BM&F
Issue Date:
Aug 23 2011
Publication Type:
Journal Article
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/134186
Published in:
Organizações Rurais e Agroindustriais/Rural and Agro-Industrial Organizations, Volume 13, Number 3
Page range:
403-413
Total Pages:
11




 Record created 2017-04-01, last modified 2017-04-27

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